Blog

На последнем рисунке обозначены целевые уровни прибыли, к которым может стремится цена после прорывов. Методика их определения была описана выше, они являются неразрывной частью теории прорывов. Определение целевого ориентира прибыли (не отмечается индикатором автоматически) может происходить по несколько другой методе – экстремум заменяется на минимальную или максимальную цену закрытия. Ввод второго типа проекции целесообразен для высоковолатильных рынков. Если цены инструмента совершили прорыв трендовой линии, то можно ожидать, что после прорыва цена пройдет путь равный экстремальному отклонению цен в прошлом в границах протяженности TD – отрезка. Осциллятор Демарка ограничен значениями от 0 до 1.0, что дает нам возможность определять рыночные вершины и основания с минимальным уровнем риска.

Кроме торговли из зон перекупленности и перепроданности, трейдеры пользуются индикатором Демарка для выявления участков дивергенции, которые также указывают на приближающийся перелом тенденции. Создатель индикатора рекомендовал обращать внимание на уровни 70 и 30. Когда индикаторная линия выше 70, это означает зону перекупленности, а если кривая опускается ниже 30, это уже зона перепроданности. Позиции открываются отложенными ордерами типа buy stop, sell stop, расположенными на линии спроса и предложения.

TD-Линии — не самостоятельный инструмент, а часть единой системы технического анализа, которую необходимо использовать в сочетании с другими индикаторами и сигналами от ДеМарка. Для того, чтобы освежить память, предлагаю вернуться к статье о TD D-Wave, о TD Sequential и TD Combo. Всегда следует учитывать фундаментальные факторы, влияющие на движение цены. Если результат вычислений находится ниже точки прорыва TD Линииспроса, то прорыв считается ложным, и менее вероятно, что он достигнет роста на закрытии. И наоборот, если свеча предстоящая падению уже обновила уровень минимума для точки закрытия, то это говорит о том, что значительная часть участников рынка готовятся к падению и не уверены в лонгах. Следовательно, с большой долей вероятности прорыв окажется ложным, так как панические распродажи в таком случае маловероятны и быкам намного легче откупить такое падение.

И, конечно, финалом нашего исследования будет совместное применение данных инструментов и использование единой торговой системы от Томаса ДеМарка. Судя по данной картинке уже можно предпологать, что движение в зону 3900 и ниже было сетапом для дальнейшего бычьего движения пары BTCUSD, но явных сигналов для открытия сделки пока нет. Также мы добавим индикатор RSI для более точного анализа направления тренда. Как и советовал Томас ДеМарк, для анализа мы будем брать дневной таймфрейм. Пунктиром обозначены TD-Линии предложения и спроса на недельном таймфрейме, а сплошные линии – это дневной таймфрейм.

Описание DeMarker

В области технического анализа существует множество исследований, и многие талантливые аналитики и трейдеры внесли свой вклад в эту область. Одним из ярких умов в этой отрасли является весьма уважаемый технический рыночный специалист по имени Том Демарк. В течение нескольких десятилетий он изучает рынок, и на сегодняшний момент является основателем и генеральным директором DeMark Analytics. В следующих публикациях мы будем знакомиться с техническим анализом коррекций по методу Томаса ДеМарка. Это позволит нам научиться предсказывать величину и длительность коррекционных движений цены, находить критические точки цены и определять коэффициент коррекции на любом рынке и любом таймфрейме.

1. Если в такой момент происходит даже относительно небольшое падение рынка, оно оказывает более сильное психологическое давление на быков, заставляя слабые руки закрывать свои лонговые позиции.
2. Так советник на основе индикатора DeMark Lines выстраивает опорные точки, по которым проводится трендовая линия.
3. Отбросить весь субъективизм помогают труды знаменитого трейдера Томаса Демарка, который ввел понятие опорных точек, методологию их расчета, а самое главное правила построения уровней на их основе.
4. Минимум бара Х-1 равен 8953, а цена закрытия предыдущего бара Х-2 равна 9060.
5. Как и советовал Томас ДеМарк, для анализа мы будем брать дневной таймфрейм.

Если линия осциллятора Демарка перемещается быстрее, чем цена, движению цены не хватает бычьего импульса. В результате за этой тенденцией не стоят умные деньги, и она, скорее всего, не будет долговременной. Часто на подобных уровнях базируются и советники для торговли на форекс. Этот показатель характеризуе, на сколько минимум актуального бара меньше прошлого. Логика основана на том, что четыре свечи после ожидаемого разворота, вероятно, будут сильными и односторонними.

Индикатор Индекс товарного канала (CCI)

Как только это произойдет, нам нужно открывать позицию на покупку и защитить её ордером Stop Loss. Для закрепления темы TD-Линий спроса и предложения приведем еще несколько примеров анализа для самых популярных торговых инструментов криптовалютного рынка. Прибавим этот результат к точке прорыва TD-Линии предложения и получить цель для выхода из сделки. Как видно на графике выше, самой низкой ценой перед прорывом является отметка 8774. Предполагая, что ни одно из первых двух условий не выполнено, вы можете использовать один окончательный квалификатор для измерения давления на покупателя, то есть спрос перед прорывом TD-Линии предложения.

Введение в индикаторы и исследования Томаса Демарка

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Это осциллятор, поэтому перемещается в интервале от 0 до 100 и измеряет силу тренда. С его помощью можно проследить нарастание и спад активности быков и медведей, чтобы найти подходящий диапазон для выставления ордеров.

Если объем увеличивается, мы будем искать значения перепроданности на индикаторе Демарка. Разберем три типичных примера, в которых вы можете использовать торговую стратегию по данному индикатору. Мы предполагаем, что рынок захочет повторно протестировать тот же уровень, но теперь уже в контексте сопротивления. Это то, что в конечном итоге происходит, и наша сделка наконец закрывается. Нам удалось получить около 200 пунктов прибыли, рискуя при этом 50 пунктами. Скорость реагирования индикатора может заранее сказать нам об истощении рынка и его потенциальном развороте.

Индикаторы Тома Демарка хорошо известны своим алгоритмическим подходом, который не оставляет места для любого неправильного толкования. Индикаторы Тома Демарка применялись на рынке с 1970-х годов по сегодняшний день на форекс трейдер фондовом рынке, рынке фьючерсов и валютном рынке форекс.

Первые начнут поднимать цену на этом уровне, а вторые – закрывать сделки. Истинным с большой вероятностью окажется пробой, если свеча пробоя открывается выше линии (нисходящий тренд) или ниже линии (восходящий тренд). Другими словами, она формируется за пределами тренда в противоположном направлении. Встраивая сигналы индикатора в свою торговую стратегию, неплохо бы проверять их посредством другого инструмента теханализа для повышения надёжности. Поскольку инструмент задуман как индикатор смены глобального тренда, его лучше не использовать на мелких таймфреймах. А на старших – дневных, недельных – «ДеМаркер» демонстрирует высокую точность и дает минимум ложной информации.